Modelo de Garch
El modelo de Garch, conocido como Modelo Autorregresivo De Heterocedasticidad Condicional, es un modelo econométrico que busca caracterizar y modelar la volatilidad en variables de tiempo, dependiendo de sus elementos pasados. Como bien se sabe, el cálculo de la volatilidad en el área financiero es utilizado como medidor de riesgo, pero, siendo calculado con el […]










